加州大學伯克利分校（簡稱UCB）金融工程碩士（Master of Financial Engineering，簡稱MFE）是Haas商學院下唯一的普通碩士項目。項目精心設計的課程會將數學、統計和計算機科學方法與應用這些方法的理論框架和機構環境相結合，使學生能夠與頂級公司取得聯系，獲取技能、洞察力和實踐經驗，為未來金融、數據科學或技術領域的職業生涯做準備。

UCB的MFE在2022年TFE Times、QuantNet、Risk.Net的MFE排名榜單中分別位于第1、第2、第3，是申請金工專業的學生必會聽說的一個項目。今天智友君帶同學們詳細地了解一下此項目。

一、學制&學費

項目的學制是1學年，從3月下旬開始到次年3月初結束。要完成28 units的課程，1 unit是15課時。

2022-23學年的學費是$78,142，具體花費如下，還是不便宜的。

二、課程設置

除了28 units的課程，項目還包括Applied Finance Project（探索在實踐中遇到的未解決的金融問題，涉及定量金融技術的開發或使用）、Independent Study（在自己感興趣的領域做研究的機會，學生直接與金融機構、對沖基金、金融科技公司等合作，在無償項目中獲得學分）、Internship或Special Topics in Finance project（畢業所需的條件）。

為了幫助學生能夠更好地完成此項目，錄取的學生要完成online的pre-program課程，包括Math Foundations for Financial Engineers、Statistics for Financial Engineers、C++、Python。

項目的課程安排如下：

TERM ONE (MARCH–MAY | 8 WEEKS)

lInvestments and Derivatives

lEmpirical Methods in Finance

lStochastic Calculus with Asset Pricing Applications

lIndependent Study

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

lFinancial Institutions Seminar

TERM TWO (JUNE–JULY | 8 WEEKS)

lDerivatives: Quantitative Methods

lFixed Income Markets

lFinancial Data Science

lIndependent Study

lFinancial Institutions Seminar Series

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

TERM THREE (AUGUST–OCTOBER | 8 WEEKS)

lFinancial Risk Measurement and Management

lIndependent Study

lElectives (choose 5 units)

INTERNSHIP (OCTOBER–JANUARY | 10 TO 12 WEEKS)

lInternship/Special Topics in Finance

TERM FOUR (JANUARY–MARCH | 8 WEEKS)

lApplied Finance Project

lIndependent Study

lElectives (choose 4–6 units)

部分選修課：

Fall Electives

lAsset Backed Security Markets

lDeep Learning for Financial Time-Series

lFinancial Practice Seminars

lHigh Frequency Finance

lIndependent Study

lInternational Equity & Currency Markets

lIntroduction to Deep Learning

lTopics in Financial Engineering

Winter Electives

lBehavioral Finance

lDynamic Asset Management

lFinancial Innovation with Data Science Applications

畢業后在投行做私募工作的一位學生的評價：金融數據科學是一門投資組合優化的課程，是在我工作中最有用的。同學們的多元化背景，包括不同的年齡段、不同角色中各種水平的經歷等，增加了項目的深度，當我們進行團隊合作時，我們從同學身上學到的東西和從教授身上學到的一樣多。項目是動態的，它比其他強調科學和數學的項目更實用，更注重職業發展。課程是相互交叉的，一門課程中的工具和技能也可以用到其他課程，這種情況在工作中也很常見。計量經濟和統計學等課程在我的工作中被證明是非常有用的。

畢業后從事定量研究分析工作學生的評價：一開始我擔心winter學期是否有實習的機會，結果發現白擔心了，因為每個公司都有Haas商學院MFE學生的空缺。在線申請實習的系統簡化了過程，節省的時間可以好好準備面試。職業管理小組幫我指導簡歷，在其中強調了我與特定職位相關的技能，使簡歷變得更加專業。在跟黑石集團的industry project中，我們的團隊每周與黑石的Researcher會面一次，討論想法和分享發現結果。我們討論了市場感知和合理變化以及統計分析和模型之間的關系。我們討論了數據科學和數據集，以及計算機科學和編碼。有經驗的老師會超越課堂，比如統計學的Martin Lettau老師在上課時問一些可能會在求職面試中被問到的問題；Richard Stanton教授了解固定收益證券的所有建模和細微差別；Eric Reiner廣泛的行業聯系和專業知識使他的衍生品課程非常實用和受歡迎。

三、申請要求

前提課程：

在項目開始前，要完成或計劃完成以下前提課，且成績在B以上。

l計算機編程經歷，包括C++、高級Python、高級機器學習with Python。

l較強的定量背景，包括多元微積分、線性代數、偏微分方程、數值分析、高級統計與概率論。建議課程Calculus (2 courses suggested)、Linear Algebra (1 course suggested)、Partial Differential Equations (1 course suggested)、Statistics (2 courses suggested – two advanced statistics or econometrics)、Numerical Analysis (1 course suggested)。

l金融方面的培訓，2門金融方面的課程或同等的工作經歷。

l優秀的英語寫作、口語和表達能力。

注意，滿足所有的前提課程后，還是要學習pre-program課程來加強對基本概念的理解。

申請要求：

lApplication Fee，$275，這應該是最多的申請費之一了。

lEnglish Language Proficiency

lTranscripts

lPrerequisites

lEssays

lVideo Essay

lGMAT/GRE Score Report

lLetters of Recommendation，2封

lInterview，Interviews are conducted on an invitation-only basis

Spring 2023截止時間：

lRound 1，2022-1-17，2022-3-28出結果

lRound 2，2022-3-21，2022-7-6出結果

lRound 3，2022-6-27，2022-10-14出結果

lRound 4，2022-10-7，2022-12-2出結果

四、錄取情況

2022 Class Profile如下：

五、就業

UCB的MFE項目的就業服務非常到位，有由頂級專業人士如高盛VP、支付寶VP Data Science、以及其他金融公司的領導者組成的MFE指導委員會，不僅幫助進行課程設置，還致力于幫助MFE學生的職業發展。

項目還有不間斷的個性化就業支持、多元化的職業路線、41000+的校友，使得畢業學生的就業情況非常樂觀：

六、錄取案例

L同學，北京大學，金融，GPA3.8+，TOEFL105+，GRE330+，3段實習，1段工作。

N同學，南京大學，計算機，UCB交換一學期，GPA3.9+，TOEFL105+，GRE325+，2段實習，1年多工作經驗。